스퀴즈 모멘텀(Squeeze Momentum)은 응축된 변동성이 한 방향으로 터지는 순간에 올라타는 전략이고, 제 봇은 4시간봉 모멘텀 막대의 색 전환을 1시간봉 추세로 재검증해 진입해요. 첫 한 달 실계좌에서 30건 넘게 매매한 결과 롱은 승률 66.7%, 수익 팩터 3.05였고, 손절은 전부 숏에서 나와서 상승장 숏 진입을 막는 Bull 게이트를 추가했어요. 이 글은 전략 규칙 5가지, 성과, 그리고 데이터로 규칙을 개선한 과정을 정리한 시리즈 2편이에요.
이 글은 투자 조언이 아니에요. 아래 성과는 특정 기간의 제 계좌 기록일 뿐이고, 같은 전략도 시장 구간에 따라 결과가 완전히 달라져요. 원금 손실 위험은 항상 있어요. 봇 구조와 안전장치는 1편(세팅편)에서 다뤘고, 이번 편의 바탕이 돼요.
이 글에서 다루는 것
- 스퀴즈 모멘텀 전략의 원리, 봇이 언제 사고 언제 파는지
- 한 달 실계좌 운용 성과와 거기서 확인한 것
- 약한 구간을 데이터로 분석해서 규칙을 바꾼 실제 과정
- 규칙 기반 봇의 한계와 다음 실험 방향
스퀴즈 모멘텀 전략이란?
아이디어는 단순해요. 시장의 변동성은 응축됐다가(스퀴즈) 어느 순간 한 방향으로 터지고, 그 터지는 방향에 올라타는 전략이에요.
차트 아래에 모멘텀 막대가 초록/빨강으로 그려지는데, 막대 색이 바뀌는 순간이 “방향이 바뀌었다”는 신호예요. 실제 봇이 보낸 신호 화면이에요.
위쪽이 비트코인 4시간봉 차트, 아래 초록/빨강 막대가 스퀴즈 모멘텀이에요. 봇이 신호를 감지하면 차트와 함께 진입 알림(ENTRY)을 보내고, 어느 전략이 얼마를 왜 진입했는지까지 한 번에 알려줘요.
봇에 넣은 매매 규칙 5가지는?
전략의 반은 진입이고 나머지 반은 나오는 규칙이에요. 제 봇의 규칙은 아래 표와 같아요.
| 규칙 | 내용 | 이유 |
|---|---|---|
| 진입 | 모멘텀 막대 색 전환 + 1시간봉 추세 확인 | 4시간봉 신호를 1시간봉으로 한 번 더 검증 |
| 부분 익절 | 수익 +3% 도달 시 절반 익절 | 수익 일부를 확정하고 나머지는 추세에 태움 |
| 손절 | -7% 이탈 시 기계적 청산 | “조금만 더”를 봇에게 허락하지 않기 |
| 반대 신호 | 보유 중 반대 신호가 강하면 전량 청산 | 추세 전환에 물리지 않기 |
| 재진입 대기 | 청산 후 일정 봉 수만큼 쿨다운 | 같은 자리 연속 진입(뇌동매매) 방지 |
포인트는 이 규칙 전부를 봇이 예외 없이 지킨다는 거예요. 사람은 -7%에서 못 끊지만 봇은 끊어요.
한 달 실계좌 성과는 어땠나요?
첫 한 달, 30건 넘게 매매한 결과는 꽤 괜찮았고 특히 롱(상승 베팅)이 인상적이었어요.
| 롱(LONG) 성적 | 수치 | 의미 |
|---|---|---|
| 승률 | 66.7% | 3번 중 2번은 수익으로 청산 |
| 수익 팩터(PF) | 3.05 | 번 돈이 잃은 돈의 3배 |
1편의 하트비트 캡처에서 새벽에 포지션 4개가 전부 플러스였던 장면이 바로 이 구간이에요. 변동성이 터지는 방향에 올라탄다는 아이디어가 실계좌에서 실제로 통한다는 걸 확인했어요.
물론 다 좋았던 건 아니에요. 숏(하락 베팅)은 상대적으로 아쉬웠어요. 다만 봇이 모든 거래를 기록으로 남기니까, 아쉬운 구간도 감이 아니라 데이터로 분석할 수 있었어요.
데이터로 규칙을 어떻게 개선했나요?
클로드코드(Claude Code)에게 거래 기록을 통째로 주고 분석을 시켰더니 아쉬웠던 구간의 패턴이 선명하게 나왔어요.
- 손절은 전부 숏에서 나왔어요
- 그 숏들은 대부분 비트코인이 급등하던 구간에 몰려 있었어요
결론은 “상승장에서 숏 신호는 믿지 말자”였고, 봇에 Bull 게이트라는 규칙을 추가했어요.
비트코인이 상승장(Bull)으로 판별되는 동안엔 숏 신호가 와도 신규 진입을 막아요. 이런 개선을 몇 차례 거쳤는데, 애매한 신호를 걸러내는 필터, 부분 익절 후 되돌림에 청산하는 규칙 같은 것들이에요.
이 사이클이 자동매매의 진짜 모습이라고 생각해요. 운용 → 데이터 수집 → AI와 분석 → 규칙 개선 → 다시 운용. 한 방을 노리는 게 아니라 시스템을 조금씩 단단하게 만드는 거예요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 스퀴즈 모멘텀 전략은 어디서 구했나요?
트레이딩뷰에 공개된 유명 지표라 비밀 전략이 아니에요. 겪어 보니 성패는 지표보다 손절·노출 한도·기록 같은 운영 규칙에서 갈렸어요.
Q. 이대로 따라 하면 수익이 나나요?
아니요, 보장 못 해요. 저도 방향과 구간에 따라 편차가 컸고, 같은 전략도 시장 구간에 따라 결과가 달라져요. 백테스트와 소액 검증 없이 실돈부터 넣는 건 비추예요.
Q. 왜 4시간봉을 쓰나요?
신호가 적어서 직장인이 감당 가능한 빈도이기 때문이에요. 잦은 매매 대비 수수료와 속임수 신호도 줄어요.
Q. 레버리지는 얼마나 쓰나요?
처음엔 최소로 시작했고 시스템이 검증된 뒤에야 조금 올렸어요. 레버리지는 수익을 키우기 전에 실수를 먼저 키우니 낮게 시작하는 걸 권해요.
다음 편: 규칙이 아니라 AI가 직접 판단한다면?
지금까지의 봇은 사람이 정한 규칙을 기계적으로 실행하는 방식이었어요. 다음 실험은 클로드 최상위 모델이 차트와 지표를 직접 읽고 진입·청산을 스스로 판단하는 단타 봇이에요. 규칙 기반 봇과 AI 판단 봇의 차이는 3편(AI 차트 판단 봇)에서 다뤄요.
※ 본 글은 특정 종목·지표·거래소 추천이나 투자 권유가 아니며, 모든 투자 판단과 책임은 본인에게 있어요. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않아요.
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